Двух цен исполнения недостаточно для восстановления средней цены заказа, если их количество не известно. Маленькая заливка и гораздо большая заливка не должны получать равный вес. Для брокерской отчетности сохранение деталей уровня исполнения делает среднюю воспроизводимую и помогает отделить торговую цену от общей стоимости клиента.
Следуйте доказательствам
Отследите, как событие может достичь рынков, а затем проверьте конкурирующее объяснение.
Сравнить объяснения
Переключите линзы, чтобы увидеть, что объясняет каждый аккаунт, и что остается неопределенным.
Рассмотрим полностью изобретенный заказ, заполненный на 30 единиц по 99,80 и 70 единиц по 100,20. Первое исполнение вносит 2994,00 в стоимость по цене-времени-количеству, а второе вносит 7 014,00. Общая сумма составляет 10 008, давая средневзвешенное количество двух отображаемых цен 100,08. Невзвешенное среднее значение двух отображаемых цены 100,00. Эта цифра придает равное значение исполнению 30 единиц и исполнению 70 единиц, поэтому она не воспроизводит проиллюстрированную общую сумму. Правильный вес отвечает на конкретный вопрос: средняя цена исполнения за единицу для включенных заполняет. Он не автоматически отвечает на вопрос общей стоимости. Если придуманная покупка также несет отдельно заявленный 5,00 заряд, денежные затраты становятся 10 013,00 при этом предположение. Разделение этой суммы на 100 дает 100,13 за единицу, включая предполагаемый заряд. Отчет должен маркировать эти две цифры отдельно, а не молча вставлять плату в поле цены исполнения.
Рассмотрим полностью изобретенный заказ, заполненный на 30 единиц по 99,80 и 70 единиц по 100,20. Первое исполнение вносит 2994,00 в стоимость по цене-времени-количеству, а второе вносит 7 014,00. Общая сумма составляет 10 008, давая средневзвешенное количество двух отображаемых цен 100,08. Невзвешенное среднее значение двух отображаемых цены 100,00. Эта цифра придает равное значение исполнению 30 единиц и исполнению 70 единиц, поэтому она не воспроизводит проиллюстрированную общую сумму. Правильный вес отвечает на конкретный вопрос: средняя цена исполнения за единицу для включенных заполняет. Он не автоматически отвечает на вопрос общей стоимости. Если придуманная покупка также несет отдельно заявленный 5,00 заряд, денежные затраты становятся 10 013,00 при этом предположение. Разделение этой суммы на 100 дает 100,13 за единицу, включая предполагаемый заряд. Отчет должен маркировать эти две цифры отдельно, а не молча вставлять плату в поле цены исполнения.
Собрать идентификаторы исполнения, количества, цены, валюту и любые записи коррекции или отмены. Подтвердить, что все строки принадлежат к одному и тому же предполагаемому порядку и что суммарное включенное количество соответствует суммированному количеству. Где брокер сообщает о выделении отдельно, установить, какое распределение описывает среднее. Сохранить достаточно десятичную точность для воспроизведения общего количества перед округлением значения отображения. Затем согласовать отдельно заявленные сборы, затраты на конверсию и суммы расчетов с соответствующими записями. Разница между двумя интерфейсами может отражать их объем расчета, поэтому установить, что объем перед вызовом либо значения неправильный. Все количества, цены и затраты в рабочем примере являются предположениями WFN. Никакого исполнения рынка или конкретной ценовой политики брокера. Определение поля и метод расчета были рассмотрены 8 октября 2026 года для поддержки более четкого чтения отчетов о выполнении.
FIX определяет среднее поле уровня порядка
Официальная документация по полю FIX определяет тег 6, AvgPx, как расчетную среднюю цену заполнения заказа. Это поле цены уровня заказа, отличное от цены и количества индивидуального исполнения. В этой статье используется опубликованное определение поля FIX 4.2 в качестве его терминологической ссылки. FIX Trading Community — FIX 4.2 AvgPx, поле 6
Документация FIX Trading Community отдельно иллюстрирует частичные заполнения и исправления исполнения или отмены. Эти сценарии показывают, почему запись исполнения может потребовать больше, чем список цен, скопированный из первого полученного отчета. Документ является протокольной ссылкой, а не доказательством того, как конкретный брокер отображает свою учетную запись. FIX Trading Community — изменения в состоянии ордеров, июль 2020 года
Взвешенный расчет следует за фактическими размерами
Рассмотрим полностью изобретенный заказ, заполненный на 30 единиц при 99,80 и 70 единиц при 100,20. Первое исполнение вносит 2994,00 в стоимость по цене-времени-количеству, а второе вносит 7 014,00. Общая сумма составляет 10 008,00 для 100 единиц, давая средневзвешенное количество 100,08.
Невзвешенное среднее из двух отображаемых цен составляет 100.00. Эта цифра придает равное значение исполнению в 30 единиц и исполнению в 70 единиц, поэтому она не воспроизводит проиллюстрированную общую сумму. Правильный вес отвечает на конкретный вопрос: средняя цена исполнения за единицу для включенных заполняет.
Если придуманная покупка также несет отдельно заявленную плату в размере 5,00, то денежные расходы в соответствии с этим предположением составляют 10 013,00. Разделение этой суммы на 100 дает 100,13 на единицу, включая предполагаемую плату. Отчет должен помечать эти две цифры отдельно, а не молча вставлять плату в поле цены исполнения.
Согласуйте набор исполнения перед сравнением средних значений
Соберите идентификаторы исполнения, количества, цены, валюту и любые записи об исправлении или аннулировании. Подтвердите, что все строки принадлежат к одному и тому же предполагаемому порядку и что общее количество, включенное в него, соответствует суммируемому количеству. Если брокер сообщает о выделениях отдельно, установите, какое распределение описывает среднее.
Сохраняйте достаточную десятичную точность для воспроизведения общего числа перед округлением значения отображения. Затем примирите отдельно указанные сборы, затраты на преобразование и суммы расчетов с соответствующими записями. Разница между двумя интерфейсами может отражать область их расчета, поэтому установите эту область, прежде чем называть любое значение неправильным.
Все количества, цены и затраты в приведенном примере являются допущениями ВФН. Никакого исполнения рыночных или брокерских ценовой политики не заявлено. Определение поля и метод расчета были пересмотрены 8 октября 2026 года для обеспечения более четкого чтения отчетов о выполнении.