Прогноз вероятности содержит больше информации, чем прогноз, что событие произойдет. Сказать 20% и сказать 80% не следует рассматривать как эквивалентные утверждения уверенности. Техническая литература NOAA описывает оценку Бриера как меру квадратной вероятностной ошибки для бинарного события, давая воспроизводимый способ оценить заявленную вероятность после того, как ее результат известен. Техническая записка NOAA/NCEP: Проверка вероятностного прогноза и оценка Бриера
Следуйте доказательствам
Отследите, как событие может достичь рынков, а затем проверьте конкурирующее объяснение.
Сравнить объяснения
Переключите линзы, чтобы увидеть, что объясняет каждый аккаунт, и что остается неопределенным.
Пример WFN сработал: предположим, десять гипотетических прогнозов все присвоили вероятность 0,20 одному и тому же четко определенному типу события. Два события происходят и восемь нет. Средняя оценка [2 × (0,20 − 1)2 + 8 × ( 0,20 ‒ 0)2] ÷ 10 = 0,16. Для этого арифметического примера изобретена каждая частота наблюдаемого события в этом крошечном примере составляет 20%, соответствуя заявленной вероятности. Это совпадение не является статистическим доказательством того, что система прогнозирования останется калиброванной. Более крупная оценка должна исследовать неопределенность, выбранные наблюдения и производительность на данных, которые не были выбраны, чтобы сделать метод успешным. Уверенность влияет на ошибку даже тогда, когда событие происходит. С исходом один, гипотетическая вероятность 0,80 производит квадратную ошибку 0,04, в то время как вероятность 0,51 производит 0,2401. Оба прогноза выше половины, но их ошибки отличаются. Сведение записи к счету выигрыша или проигрыша отбрасывает информацию о вероятности, которую оценивает оценка.
Пример WFN сработал: предположим, десять гипотетических прогнозов все присвоили вероятность 0,20 одному и тому же четко определенному типу события. Два события происходят и восемь нет. Средняя оценка [2 × (0,20 − 1)2 + 8 × ( 0,20 ‒ 0)2] ÷ 10 = 0,16. Для этого арифметического примера изобретена каждая частота наблюдаемого события в этом крошечном примере составляет 20%, соответствуя заявленной вероятности. Это совпадение не является статистическим доказательством того, что система прогнозирования останется калиброванной. Более крупная оценка должна исследовать неопределенность, выбранные наблюдения и производительность на данных, которые не были выбраны, чтобы сделать метод успешным. Уверенность влияет на ошибку даже тогда, когда событие происходит. С исходом один, гипотетическая вероятность 0,80 производит квадратную ошибку 0,04, в то время как вероятность 0,51 производит 0,2401. Оба прогноза выше половины, но их ошибки отличаются. Сведение записи к счету выигрыша или проигрыша отбрасывает информацию о вероятности, которую оценивает оценка.
Хорошо определенный прогноз по-прежнему нуждается в сравнении с фактической ценой контракта, выплатой и расходами до любого расчета рентабельности. В качестве отдельного придуманного примера вероятность события 60% и выплата в 100 единиц подразумевают ожидаемую выплату в 60 единиц. Оплата 70 единиц оставит ожидаемый дефицит в 10 единиц до дополнительных затрат, даже при предполагаемой вероятности. Сохранить временную метку вероятности, определение события, источник результатов и соглашение о подсчете баллов. Если оценивать торгуемый контракт, добавьте его условия исполнения и расчетов отдельно. Эта структура помогает оценивать прогнозы без представления цен как чистых вероятностей или точности прогноза в качестве гарантии прибыли. В статье не сообщается о реальных шансах, проверенной торговой системе или достижимой доходности.
Вероятность и результат должны быть определены в первую очередь.
Для используемой здесь двоичной формы средние значения баллов (p - y) квадратов по наблюдениям, с p вероятность прогноза и y равны единице, когда определенное событие происходит, и нулю в противном случае. Более низкий балл указывает на меньшую среднюю квадратную ошибку вероятности в соответствии с этой конвенцией. Опубликованная методология NOAA предоставляет статистическую ссылку, а не оценку доходности финансового рынка. Техническая записка NOAA/NCEP: Проверка вероятностного прогноза и оценка Бриера
Калибровка спрашивает, происходят ли события, которым присваиваются сопоставимые прогнозные вероятности, с соответствующими частотами в подходящей выборке. Она отличается от проверки того, правильно ли получился один прогноз. Для утверждения постоянного качества прогноза требуется выборка, определение события и метод оценки; один выигрышный контракт не может установить это требование.
Проработать счет, не изобретая рыночные шансы
Пример WFN сработал: предположим, десять гипотетических прогнозов все придают вероятности 0,20 одному и тому же четко определенному типу события. Два события происходят, а восемь нет. Средняя оценка составляет [2 × (0,20 − 1)2 + 8 × ( 0,20 ‒ 0)2] ÷ 10 = 0,16. Для этого арифметического примера изобретен каждый вход.
Частота наблюдаемых событий в этом крошечном примере составляет 20%, что соответствует заявленной вероятности. Это совпадение не является статистическим доказательством того, что система прогнозирования останется калиброванной. Более крупная оценка должна исследовать неопределенность, выбранные наблюдения и производительность на данных, которые не были выбраны, чтобы сделать метод успешным.
Уверенность влияет на ошибку даже тогда, когда событие происходит. При первом исходе гипотетическая вероятность 0.80 производит квадратную ошибку 0.04, в то время как вероятность 0.51 производит 0.2401. Оба прогноза выше половины, но их ошибки различаются. Сведение записи к счету выигрыша или проигрыша отбрасывает информацию о вероятности, которую оценивает оценка.
Прогнозная оценка отделена от экономики контрактов
Хорошо определенный прогноз по-прежнему нуждается в сравнении с фактической ценой контракта, выплатой и расходами до любого расчета рентабельности. В качестве отдельного примера вероятность события 60% и выплата в 100 единиц подразумевают ожидаемую выплату в 60 единиц. Оплата 70 единиц оставит ожидаемый дефицит в 10 единиц до дополнительных затрат, даже при предполагаемой вероятности.
Сохранить метку времени вероятности, определение события, источник результата и соглашение о подсчете. Если оценивать торгуемый контракт, добавьте его условия исполнения и расчетов отдельно. Эта структура помогает оценивать прогнозы без представления цен как чистых вероятностей или точности прогноза в качестве гарантии прибыли. В статье не сообщается о реальных коэффициентах, проверенной торговой системе или достижимой доходности.